Работать будем в Visual Studio(Я использую 2015 версию).
Заходим в VS(Visual Studio), нажимаем на вкладку [Файл->Создать->Проект->Visual C++->Пустой проект(Empty Project)], называем его MyFirstProject(можете придумать свое название),
далее видим фильтры, кликаем правой кнопкой мыши на фильтр...